Vol.91 年化20% 7年无败绩的龙回头1.0策略！

本期播客文少以 “龙回头 1.0” 策略为核心，分享了他过去一年死磕交易、量化和 AI 的成果。他将该策略定义为流动性提供商，通过均值回归博弈市场参与者的过度反应，在沪深 300 成分股中寻找被错杀的核心资产。为避免 “龙不回头” 的风险，该策略侧重于核心资产，并引入六天强评机制，尽管这会降低胜率，但能有效控制风险、提高资金周转率。回测数据显示，该策略年化收益率 18%，最大回撤 13%，胜率 63%，资金占用率低，且在市场恐慌时表现出更强的盈利能力。文少强调逻辑的后验性，以及对策略保持高度监控的重要性，并分享了自己对交易中人性与量化的深刻思考。